A股三体系融合预测与盲走验证

341篇正文 · 970张本地图片 · 917张有效OCR · 无前视逐日推演

研究边界：作者事件由规则化文本/OCR初筛冻结，仍需人工审计条件语境；8月盲走只有13个次日样本。所有准确率都必须连同样本量和区间阅读。本报告不构成投资建议。

1. 每个人的体系是否有效

台球之门60.0%33/55个自动冻结事件 · 95%区间 46.8%–71.9%

川中寻牛51.4%38/74个自动冻结事件 · 95%区间 40.2%–62.4%

投资明见43.1%31/72个自动冻结事件 · 95%区间 32.3%–54.6%

台球之门的自动事件初筛最高，但55个事件的95%区间仍很宽；川中寻牛接近随机方向，但更擅长给失效点和仓位应对；投资明见的次日方向初筛偏弱，他的价值主要在结构周期与趋势确认，而不是单日猜涨跌。

作者	可用部分	主要缺陷	融合角色
台球之门	时间/空间目标、左侧与右侧确认、微浪完整性	路径变化时会改浪；中期观点容易与短期动作错配	提供路径假设和目标区间，不直接决定仓位
投资明见	60/90分钟结构、速度、趋势优先于浪型、6–8日作用周期	单篇方向经常不明确；操作点位较少	提供周期与结构确认/否定
川中寻牛	均线纪律、多指数、外围加速、板块/龙头确认	条件分支多；解释变量阶段性变化	提供状态过滤、仓位和硬失效线

2. 图文联合证据

台球之门8月19日图：图中手绘1、2、3、5微浪路径，3994.18高点、3879.58低点，并标出MACD背离。正文承认原35浪延伸预判失败。

川中寻牛图中原话：突破必须连续，停止后上涨结束。8月19日跌破5日线，触发其事先设定的减仓条件。

图片改变了评价口径：仅看正文会漏掉实际画线、浪型编号、周期和关键点位。OCR用于提取点位与标签，手绘路径则直接视觉核对。

3. 我自己的判断层：独立于作者的部分

先说结论：当前 8 月概率不是“纯原创模型”的成绩。冻结模型最终选择了作者条件信号作为主要预测变量；我的独立判断体现在状态识别、证据冲突处理、关键位触发/失效、仓位闸门和情景路径，而不是把作者观点改写成自己的观点。

层次	我实际做的事	验证方式
数据层	按发布时间冻结正文、图片、OCR和行情，禁止用后验走势改写原观点。	检查原文快照、时间戳和事件表。
状态层	先判定趋势、震荡或冲击态；多指数共振下跌时暂停数浪，优先风险控制。	用5指数同步率、均线位置、波动率回测。
结构层	把前高/前低、5/10/20日线、3930/3879.58等位置变成触发条件；没有确认不把中期目标转成短线买点。	逐日检查触发与失效。
融合层	作者观点只提供先验候选；当作者信号与价格结构冲突时，风险闸门可以否决执行。	需要更长的纯冻结样本。
输出层	分别给出次日、3日、7日情景，并为每个情景写概率、触发点、失效点和截止时间。	滚动盲测命中、Brier、收益和回撤。

当前限制：纯技术候选在7月验证集准确率约52.2%、Brier约0.285；作者条件模型准确率同为约52.2%、Brier约0.257。因此目前没有证据证明独立层已经超过作者先验。它的现实价值暂时主要是防止追涨、定义失效和改善风险收益，而不是宣称更高胜率。

4. 8月1日至20日盲走验证

模型仅在6月底前拟合，7月用于选择版本，8月完全不参与选型。7月选择结果是“作者条件信号的强正则模型”；把技术特征直接塞入回归反而降低7月验证表现，因此技术指标在新体系中改为风险闸门，不作为堆叠变量。

8月静态方向9/1369.2%，95%区间 42.4%–87.3%

始终看多基准10/1376.9%；方向率高于模型，说明命中率不是唯一指标

风险控制4.1%买入持有 2.5% · 暴露率 46.2% · 未计成本

模型方向率没有超过“始终看多”，但识别了本窗口全部3个下跌日，包括8月19日大跌；按看多才持仓、否则空仓，窗口收益约4.1%，高于买入持有2.5%，并规避了约2.4%的单日回撤。样本很小，零回撤是偶然结果，不能外推。

决策日	上涨概率	动作	次日上证	方向
2026-08-03	51.4%	多/持有	0.33%	命中
2026-08-04	46.8%	空仓/防守	1.47%	未命中
2026-08-05	42.4%	空仓/防守	0.57%	未命中
2026-08-06	60.2%	多/持有	1.02%	命中
2026-08-07	69.1%	多/持有	0.67%	命中
2026-08-10	49.5%	空仓/防守	-0.82%	命中
2026-08-11	55.2%	多/持有	0.32%	命中
2026-08-12	48.4%	空仓/防守	-0.50%	命中
2026-08-13	42.0%	空仓/防守	0.01%	未命中
2026-08-14	58.9%	多/持有	1.41%	命中
2026-08-17	24.5%	空仓/防守	0.19%	未命中
2026-08-18	39.0%	空仓/防守	-2.40%	命中
2026-08-19	56.4%	多/持有	0.25%	命中

在线扩展训练版本只有8/13（61.5%），低于冻结静态版本9/13（69.2%）。因此“每天根据结果修模型”会追噪声，当前版本明确禁止在8月窗口内回头调参。

5. 新体系：A-WAVE 3.0

三时间尺度：次日方向、3日路径、7日结构分别预测；中期B反不能直接转成次日做多。
状态先行：趋势、震荡、事件冲击三态。出现多指数共振大跌时进入冲击态，暂停数浪交易。
作者先验：台球给时间空间候选，徐小明给结构周期，川中寻牛给失效和仓位。三者不是一票一权。
技术风险闸门：至少3/5指数同向、5日/10日/20日位置、前高前低和波动率决定能否执行作者信号。
硬失效：每个预测必须有触发点、失效点和截止日；失效后保留原记录，不改浪覆盖错误。
概率纪律：上涨概率≥58%才主动做多，≤42%防守，中间区域观望；概率不是仓位百分比。
校准周期：至少累计50个新事件才重估权重；8月盲走结果不回写8月历史信号。

6. 三位最新发言与当前盘面

来源	最新冻结观点	期限/失效
台球之门《惨大了》	承认原35浪路径失败；短线无法辨清，保留复杂B反，4160目标不变	B反约40至49日；短线无可执行确认点，权重下调
投资明见《周四操作策略(0820)》	1浪5结束，进入2浪调整；60/90分钟顶部结构形成	作用周期6至8个交易日；2浪低点通常不低于1浪起点
川中寻牛《大盘后续的看法》	跌破5/10日线后大幅减仓；反弹站不稳3930仍减仓	回调5至8个交易日；站稳3930才恢复延续候选

8月20日盘中快照（20260820120500）

指数	现值	涨跌	日内区间
上证指数	3905.23	+0.28%	3898.72–3925.06
沪深300	4598.14	+0.21%	4589.92–4631.13
创业板指	3509.44	+1.03%	3480.96–3531.92
中证 500	7880.34	+1.24%	7821.39–7923.91
中证1000	7629.99	+1.49%	7542.91–7656.61

五指数同步修复，但上证盘中高点3925.06仍未站稳3930，且仍低于8月19日收盘口径的5日均线3944.30与10日均线3940.93。当前只能判为急跌后的修复，不是调整结束确认。

7. 接下来3个交易日

基准情景 55%
弱修复后继续震荡，核心区间3879–3930。冲高无法站稳3930时不追，等待再次回踩确认；路径更接近“反抽—回落—缩量稳定”。

向上情景 25%
收盘站稳3930，并在下一交易日站上3944–3956，同时至少3/5指数保持同步，目标先看3988–3995。满足前不得恢复B反执行仓。

向下情景 20%
跌破3879.58且中证500/1000同步转弱，先看3850与3820附近。此时台球之门4160只保留为中期远端假设，不能用于补仓。

8. 接下来7个交易日

方向：先调整、后寻找阶段低点，净方向接近中性，路径比终点更重要。三位作者的有效共识是5至8个交易日调整周期；分歧只在中期目标和外盘解释。

基准情景 50%
在3820–3988之间完成震荡型2浪/复杂B反回撤，后半段出现可交易低点。只有缩量止跌、重新站回5日线、多指数同步，才从防守切换到试仓。

强势修复 25%
3日内收复3956，7日内突破3995，则说明8月19日更接近快速洗盘；下一目标4030，但4160不属于本7日预测目标。

结构恶化 25%
跌破3820且反抽不过3879，调整级别扩大。新体系不提前猜底，等待新的日线/60分钟结构和至少3个指数确认。

从8月19日收盘冻结模型得到的概率只作辅助：次日上涨63.6%、3日累计上涨66.8%、7日累计上涨51.1%。8月20日盘中修复已支持短线反抽，但尚未满足3930确认，因此操作状态仍是防守中的观察。

9. 下一轮如何继续证明

未来每个交易日保存：收盘数据、三位文章、图片OCR、A-WAVE概率、动作、触发/失效点；次日只追加真实结果。累计50个新事件后再校准一次。评价指标同时使用方向率、Brier分数、持仓收益、最大回撤、下跌捕获率和信号覆盖率，避免只优化一个“正确率”。